Уникальная программа управления весом faberlic.
Детская одежда faberlic на faberllena.ru

Валютный объем

valutniy-obiem-forex

Что же такое валютный объем? Как трейдеры, мы всегда ищем полезные данные, которые могли бы дать нам дополнительное преимущество. Это особенно верно для технического анализа, где все, что мы имеем – это цена открытия, максимум, минимум и цена закрытия рынка.

Безусловно, есть тысячи индикаторов, но они всего лишь являются преобразованием этих ценовых данных. 

Рыночный объем 

Поэтому на многих рынках объем может быть полезным дополнением к этой информации. Тот факт, торговался ли рынок на высоком объеме в пределах определенного периода времени или нет, может быть весьма ценной информацией. Это может использоваться как фильтр при выборе торговых сигналов, чтобы искать, например, ценовые прорывы на сильном объеме. Есть также несколько индикаторов, которые эффективно используют объем.

На фьючерсных рынках, когда вы смотрите на объем, вы фактически видите, сколько контрактов было продано на бирже в течение определенного периода. И вы видите всех рыночных участников на этом рынке, поскольку они все торгуют в одном месте.

Но торговля на рынке форекс децентрализована, т.е. является OTC-торговлей. Нет никакого единственного места, чтобы увидеть фактический объем валютной пары. Именно поэтому часто говорится, что объем, показываемый вашим брокером довольно бесполезен.

Все, что вы увидите – это объем торгов, которые совершаются у вашего брокера, или между клиентами и поставщиками ликвидности в ECN, либо если вы торгуете через маркет-мейкера, то объем торговли между вашим брокером и его клиентами. Но частные трейдеры не влияют на ценовые движения, поэтому их объем абсолютно бессмысленен на таком большом рынке.

objemy torgov na birzhah

И конечно, институциональные игроки, которые обеспечивают основной объем рынка, не торгуют через розничных брокеров. Они торгуют на Reuters, EBS или сразу напрямую с другими банками/финансовыми институтами. Таким образом, если вы видите только объем у вашего розничного брокера, то это действительно бесполезная информация? До недавнего времени я думал точно также и никогда не обращал большого внимания на объем на рынке форекс.

Объем работы компании CLS

До недавнего времени, пока данные объема CLS не стали доступны для розничных клиентов через терминал «Quandl». Компания CLS имеет крупнейший расчетный сервис в мире, и поэтому у них есть информация, которую мы ищем. А именно, объем институциональных игроков на рынке форекс, т.е. тот объем, который фактически и имеет значение для перемещения рынка.

Теперь компания CLS делает отличную работу, и эти данные очень удобно использовать. Итак, поскольку реальные данные объема стали доступны, я, конечно же, заинтересовался этой информацией. Возможно, пришло время поновому взглянуть на данные объема на рынке форекс. Как, например, данные CLS сопоставляются с данными других брокеров? Что вы, фактически, видите у своего брокера? И как это выглядит по сравнению с фьючерсными контрактами? Возьмем двух брокеров, которые предлагают данные объема – например, «Oanda» и «Dukascopy».

Inaugurazione-CLS-Torino-640x295

 

Итак, я загрузил их данные, установил те же самые периоды времени и сравнил их. Первой неожиданностью для меня стало то, что они были почти идентичны (корреляция более 90%). Поэтому я решил изучить получше эти данные и понял, что они, фактически, обеспечивают данные тикового объема. Это означает, что всякий раз, когда поступает новая котировка из используемого ими источника (компания «Oanda», скорее всего, использует Reuters и другие подобные источники данных, а «Dukascopy», предлагающая ECN-торговлю, вероятно, использует котировки своих поставщиков ликвидности), это приводит к наращиванию объема.

Это, конечно, серьезно увеличивает шансы, что их данные объема могут быть полезными. Это подразумевает, что отражаемая информация вовсе не то, что происходит между ними и их клиентами, а показывает котировки их источников данных. И это действительно могло бы быть информативно!

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить